假設某遠期利率協定之參考利率為7.50%約定利率為6.50%訂約金額為$10 000 000合約期間為90天每年天數為360請問在定息日時利差清算金額為何

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52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年 天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？
(A)$23,256
(B)$24,540
(C)$25,000
(D)$25,848

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	Hu Yin Chu 幼兒園下 (2017/08/13) 10000000x（7.5%—6.5%)☆90/360=250001+(7... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

	4F 湯瑪士 高二上 (2019/10/15) 25000/（1+7.5%/4）=24539.877... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	5F 1000060376876 國一上 (2021/01/14) 10000000*（7.5%-6.5%）*90/360=2500025000... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	6F uedayun 高二上 (2021/03/08)                      （7.5%-6.5%）*90/360 10000000*------------------------------------------ 1+7.5%*90/360 =10000000*0.0025/1.01875 =24540

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40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天 數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
(A) $23,256
(B) $24,540
(C) $25,000
(D) $25,848 

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	2F uedayun 高二上 (2021/03/19)                     （7.5%-6.5%）*90/360 10000000*------------------------------------------                               1+7.5%*90/360 =10000000*0.0025/1.01875 =24540
	3F Ruwinnie 高一下 (2021/10/31) 請問利差清算金額的概念是甚麼呀? 看了公式還是不懂QQ
	4F Egyptguy 國一下 (2022/07/19) 回應B3: 遠期協定獲得之利益：10000000*(7.5%-6.5%)*90/360 這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益， 而遠期協定的差額支付在期初就會執行了， 因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）

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問題詳情

52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？
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(B)$24,540
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參考答案

答案：B
難度：簡單0.771955
統計：A(51),B(545),C(83),D(27),E(0)

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【用戶】邪焱之界

【年級】高二上

【評論內容】[(7.50%-6.50%)*定約金額10000000*90/360] / 1+參考利率7.50%*90/360先乘除後加減

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40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
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用户評論

【用戶】joseph_sun

【年級】小五上

【評論內容】[10000000*(7.5%-6.5%)*90/360.....看完整詳解

【用戶】uedayun

【年級】國一上

【評論內容】（7.5%-6.5%）*90/36010000000*------------------------------------------                              1+7.5%*90/360=10000000*0.0025/1.01875=24540

【用戶】joseph_sun

【年級】小五上

【評論內容】[10000000*(7.5%-6.5%)*90/360.....看完整詳解

【用戶】uedayun

【年級】高二上

【評論內容】（7.5%-6.5%）*90/36010000000*------------------------------------------                              1+7.5%*90/360=10000000*0.0025/1.01875=24540

【用戶】Ruwinnie

【年級】高一下

【評論內容】請問利差清算金額的概念是甚麼呀?看了公式還是不懂QQ

【用戶】Egyptguy

【年級】國一下

【評論內容】回應B3:遠期協定獲得之利益：10000000*(7.5%-6.5%)*90/360這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益，而遠期協定的差額支付在期初就會執行了，因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）

24 衍生性金融商品理論與實務 茲 將 各 相 關 日期 間 的 對 應 關係整 理成 圖 2-2 「遠期利率協定的交易與 清算 日期相 對關係 」。 圖 2-2 遠期利率協定的交易與清算日期相對關係 當各 相 關 日期 決 定 後 ， 從 「即期日」 到 「交 割 日」中 間 ，這 筆 遠期 節 留待下 利率協定會有 一 問題 「遠期利 等 到 「定息日」時， 評 價的 就 是雙方計 ，這將 算 利息 差 額的時 一併與定價 候 ， 根據圖 問題 2-1 一 起 討 論 。 率協定的交易與 清算 過程」可 知 ， 該筆差 額 須 再 經 過 折 現的程 序 ，所以 利 差清算 金額可以公式求 得： D ( i ) − i × A × r c B 公式 S = …………………………… (2-1) D 1 + i r × B 其中 S 代表交割金額 i 代表參考利率 r i 代表約定利率 C A 代表訂約金額 D 代表每年天數 ( 注意：因幣別不同而有 360 與 365 兩種基準 ) ) 注意：指交割日至到期日的實際天數 代表合約期間 ( B