假設某遠期利率協定之參考利率為7.50%約定利率為6.50%訂約金額為$10 000 000合約期間為90天每年天數為360請問在定息日時利差清算金額為何

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52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年 天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？
(A)$23,256
(B)$24,540
(C)$25,000
(D)$25,848

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  私人筆記( 4 )

	4F 湯瑪士 高二上 (2019/10/15) 25000/（1+7.5%/4）=24539.877... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	5F 1000060376876 國一上 (2021/01/14) 10000000*（7.5%-6.5%）*90/360=2500025000... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	6F uedayun 高二上 (2021/03/08)                      （7.5%-6.5%）*90/360 10000000*------------------------------------------ 1+7.5%*90/360 =10000000*0.0025/1.01875 =24540

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40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天 數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
(A) $23,256
(B) $24,540
(C) $25,000
(D) $25,848 

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  私人筆記( 1 )

	2F uedayun 高二上 (2021/03/19)                     （7.5%-6.5%）*90/360 10000000*------------------------------------------                               1+7.5%*90/360 =10000000*0.0025/1.01875 =24540
	3F Ruwinnie 高一下 (2021/10/31) 請問利差清算金額的概念是甚麼呀? 看了公式還是不懂QQ
	4F Egyptguy 國一下 (2022/07/19) 回應B3: 遠期協定獲得之利益：10000000*(7.5%-6.5%)*90/360 這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益， 而遠期協定的差額支付在期初就會執行了， 因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）

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問題詳情

52.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？
(A)$23,256
(B)$24,540
(C)$25,000
(D)$25,848

參考答案

答案：B
難度：簡單0.771955
統計：A(51),B(545),C(83),D(27),E(0)

用户評論

【用戶】邪焱之界

【年級】高二上

【評論內容】[(7.50%-6.50%)*定約金額10000000*90/360] / 1+參考利率7.50%*90/360先乘除後加減

問題詳情

40.假設某遠期利率協定之參考利率為 7.50%，約定利率為 6.50%，訂約金額為$10,000,000，合約期間為 90 天，每年天數為 360，請問在定息日時，利差清算金額為何？（取最接近值）
(A) $23,256
(B) $24,540
(C) $25,000
(D) $25,848

參考答案

答案：B
難度：適中0.586
書單：沒有書單，新增

用户評論

【用戶】joseph_sun

【年級】小五上

【評論內容】[10000000*(7.5%-6.5%)*90/360.....看完整詳解

【用戶】uedayun

【年級】國一上

【評論內容】（7.5%-6.5%）*90/36010000000*------------------------------------------                              1+7.5%*90/360=10000000*0.0025/1.01875=24540

【用戶】joseph_sun

【年級】小五上

【評論內容】[10000000*(7.5%-6.5%)*90/360.....看完整詳解

【用戶】uedayun

【年級】高二上

【評論內容】（7.5%-6.5%）*90/36010000000*------------------------------------------                              1+7.5%*90/360=10000000*0.0025/1.01875=24540

【用戶】Ruwinnie

【年級】高一下

【評論內容】請問利差清算金額的概念是甚麼呀?看了公式還是不懂QQ

【用戶】Egyptguy

【年級】國一下

【評論內容】回應B3:遠期協定獲得之利益：10000000*(7.5%-6.5%)*90/360這邊算出來的利益是90天后期末的獲得利益，而遠期協定的差額支付在期初就會執行了，因此要按參考利率折算90天前的PV（即1+(7.5%*90/360)）

24   衍生性金融商品理論與實務





                           茲  將  各 相 關 日期  間 的 對  應 關係整   理成  圖  2-2  「遠期利率協定的交易與
                       清算  日期相    對關係   」。


















                                 圖  2-2     遠期利率協定的交易與清算日期相對關係

                           當各   相 關 日期   決  定  後  ，  從 「即期日」   到  「交  割 日」中   間  ，這  筆  遠期

                                                               節
                                                      留待下
                       利率協定會有
                                                             一
                                           問題
                                                                                   「遠期利
                       等 到 「定息日」時，  評  價的  就 是雙方計  ，這將  算 利息  差 額的時  一併與定價  候 ， 根據圖  問題  2-1 一  起  討  論  。
                       率協定的交易與         清算  過程」可     知  ，  該筆差  額  須  再 經 過 折 現的程   序  ，所以
                       利 差清算    金額可以公式求        得：

                                                     D
                                  ( i  ) −  i  ×  A  ×
                                    r     c
                                                     B
                                                                                 公式
                            S  =                           ……………………………                 (2-1)
                                                D
                                       1  +  i
                                             r  ×
                                                B
                           其中   S  代表交割金額
                                i  代表參考利率
                                 r
                                i  代表約定利率
                                 C
                                A  代表訂約金額
                                D  代表每年天數       (  注意：因幣別不同而有         360  與  365  兩種基準  )   )
                                                 注意：指交割日至到期日的實際天數
                                  代表合約期間
                                                (
                                B